데이터분석 문제찾기1 - 금융기관 내부통제 강화 방안

문제찾기1 : 데이터분석을 통한 금융기관 내부통제 강화 방안

문제 인식(문제 정의)

• 최근 금융회사에서 횡령 등의 대형 금융사고가 빈번하게 발생하고있다. 특히 홍콩ELS 불완전 판매로 금융회사들의 내부통제 시스템에 대한 문제가 제기되었다. 내부통제는 금융기관의 리 스크 관리와 소비자 보호가 직결되는 이슈로, 내부통제가 제대로 작동하지 않으면 금융회사 의 신뢰도가 크게 저하된다. 금융사고로 인해 발생하는 투자자 피해는 장기적으로 금융시장 의 안정성을 저해할 수 있다.
• 데이터분석가 관점에서는 금융사고 발생빈도와 손실규모를 분석하여 리스크 관리 체계의 미 비점을 파악하고, 실시간 이상탐지를 통해 내부통제를 강화할 수 있다. 이를 통해 금융사고의 예방과 금융사 내부 리스크 관리의 실효성을 높일 수 있다.
• ※ ELS(주가연계증권)? 개별 주식의 가격이나 주가지수와 연계되어 수익률이 정해지는 파생 상품을 말한다. 만기 시점에 기초자산의 가격이 설정된 기준 이상일 경우 확정수익을 얻는다. (풋옵션과 같다) 그러나 기초자산의 가격이 크게 떨어질 경우 막대한 손실이 발생한다.

배경/현황 및 트렌드

• 2023년 금융감독당국은 ‘금융회사 내부통제 제도 개선 방안’을 발표하고 가이드라인을 배 포하였으나, 펀드불완전 판매와 직원횡령 등이 빈번하게 발생하여 금융권 신뢰도가 하락하고 있다. 특히, 2024년 홍콩H지수 하락으로 인해 ELS 상품 투자자들이 약 40만개 계좌에서 6조 원의 손실이 발생하였다. 손실이 발생하기까지 5대 금융지주가 공시한 리스크관리위원회 내 용에 따르면 홍콩ELS 관련 언급은 2차례에 불과하였고, 특이사항은 없다고 보고되었다. 금융 당국은 금융회사들이 고령자나 금융지식이 부족한 투자자들을 대상으로 상품을 무리하게 판 매하고, 내부통제의 심각한 문제를 지적하고 있으며, 이로 인해 금융사들은 내부통제 강화를 위한 긴급 대책을 마련해야 하는 상황에 직면했다.

문제 원인

• 산업 전반: 금융사고의 반복은 금융회사의 내부통제 시스템의 부실함과 관련이 있으며, 금융회사의 내부 리스크 관리 체계 미흡으로 인해, 복잡한 금융 상품의 판매 과정에서 문제가 발생하였다.
• 경제적 흐름: 금리인상 등 글로벌 경제 불안정성으로 인해 금융사들이 고위험 상품을 판매하며 내부통제를 소홀히 관리하였다. 금융회사 경영진들이 리스크를 제대로 관리하지 못하여 막대한 손실이 발생하였다. 내부통제를 강화하지 않으면, 유사한 사고가 재발될 가능성이 높다.
• 소비자 행동: 고령자나 금융상품에 대한 이해도가 낮은 투자자들을 대상으로 금융사들이 무리하게 금융상품을 판매하는 경향이 발생하였다